Fazer um progressbar que funcione com um upload por exemplo, em html não é muito simples. Isto ocorre porque em html não existe um jeito de monitorar os eventos do upload de forma simples, então muitos usam alguma forma de integração entre um arquivo flash(classe FileReference do Flash/Flex permite monitorar downloads e uploads) e javascript. Mas se você não estiver monotirando um upload é possível fazer uma barra usando Ajax por exemplo e um componente em Jquery mas também não é algo tão trivial.

E em meio a esta dificuldade uma alternativa (não muito boa, mas bem engraçada) seria fazer como o pessoal do site www.grubhub.com :

O pior é que a imagem tem 450kb e provavelmente só o tempo para carrega-la já seria o tempo da maioria que qualquer progress-bar gastaria para processar alguma coisa.